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【交易】如何建立恒指期货突破交易系统

恒指操作2018-12-23 06:58:07

如何建立期货突破交易系统

突破类的交易系统是最常见的交易系统之一。它占据了趋势起始阶段的特征之一:趋势出现,价格一定会不停的向上的突破。它依靠这个特征,尝试去获取在趋势中的正确持仓。



1、一个入场试错的入场条件

        比如,价格突破10日高点,突破20日高点,突破均线,突破均线+过滤,突破均线+算法等等。



2、止损规则

        入场仅为试错,当错了的时候需要处理。价格突破后,如果是一次假突破怎么办?你需要一个止损规则。比如,跌破昨天的低点,跌破均线,亏损总资金的某一百分比等等,这里的关键点在于要适合。适合你的风险偏好。止损过小容易经常止损,止损过大单次止损亏损的钱就多。



3、止盈规则

       特征为承担一定的回撤,换取让利润奔跑。目的是要在趋势行情中尽量的持有,获取足够多的收益。

       比如:均线止盈,利润回撤20%时止盈,最高点回落xx点止盈。

        这些出场都会导致利润的回吐,但是利润的回吐是在趋势中正确持仓的代价。承担的回撤大,在趋势中持仓会更稳,不容易被洗出去。代价就是在趋势结束时,回撤值也相对较大。



4、资金管理规则

        就是仓位的控制,你要根据自己交易品种的数量,自己交易方法的胜率,盈亏比,历史最大亏损次数,可能出现的黑天鹅事件等,综合设计自己的仓位。

       如果不知道这些数据,那就从轻仓开始,保守开始。因为交易系统如果构建完毕,你赚钱的机会以后多的是,在前期先用有限的资金尽量完善自己的系统。

        当你完善了这4个部分,把它们组合到一起,你会发现,你自然而然的拥有了一套交易逻辑。它可以在没行情的时候控制损失,有行情的时候拥抱趋势,实现正向收益预期。

笔者夏文(hengzhi911)是金融投资分析师,从事金融行业多年,研究国际局势和热点事件。金融领域博大精深,每天行情波折不断,我所能做的就是用我多年的研究经验,给大家帮助